[딜사이트 김민아 기자] 라임자산운용이 환매 중단 펀드에 대한 회계 실사 결과와 향후 계획을 발표했다. 2개 펀드의 회수율은 50~77%로 추정됐다.

라임자산운용은 10일 보도자료를 통해 ‘라임 플루토-FI 전문투자형 사모투자신탁 D-1호(플루토 FI D-1호 펀드)’와 ‘라임 테티스 전문투자형 사모투자신탁 2호(테티스 2호 펀드)’의 기초자산 및 건전성 등에 대한 실사 결과를 발표했다.

실사 결과에 따르면 지난해 10월 31일 기준 ‘플루토 FI D-1호 펀드의 평가액은 9373억원으로 회수율은 50~65%다. ‘테티스 2호 펀드’의 경우 펀드 평가액은 2424억원으로 회수율 하단과 상단은 각각 58%, 77%다.

라임자산운용 측은 “회계법인의 실사는 기준가격 조정을 위해 이뤄진 것이 아니라 기초자산의 실재성과 건전성 확인을 목적으로 이뤄졌다”며 “회수율은 고객의 최종 손실률이 아니며 기준가 평가 참고자료로 사용된다”고 말했다.

이어 “구체적인 상환계획은 실사 결과 보고 이후 1개월 이내인 3월말 전에 작성해 판매회사를 통해 받아볼 수 있도록 준비하겠다”며 “무역금융의 실사 결과는 개별적으로 2월말 정도에 안내하겠다”고 설명했다.

최근 논란이 된 총수익스와프(TRS) 계약 관련 내용도 언급했다. 라임자산운용은 “모펀드뿐만 아니라 개별 자펀드별로 체결돼 있기 때문에 개별 펀드별로 레버지리 비율이나 상황도 각각 다르다”며 “TRS 계약과 관련한 환매 연기 펀드의 손실 비율을 단정적으로 언급하는 것은 투자자 여러분께 혼란과 불안을 가중시킬 수 있어 판매사를 통해 따로 알리겠다”고 강조했다.

펀드 기준 가격의 조정에 대해서는 “환매연기 펀드가 편입한 자산은 채무증권, 지분증권, 수익증권, 파생결합증권, 그 외 현금자산으로 구분된다”며 “펀드에 대한 실사가 마무리되면 삼일회계법인에서 제공한 가격을 참고해 집합투자재산을 평가해 기준가격에 반영할 예정이다”고 말했다.

라임자산운용에 따르면 이번 실사 결과 반영에 따른 펀드의 기준가격은 2번에 걸쳐 조정된다. 첫 번째는 모펀드의 기준가격 조정에 따른 자펀드 기준가격의 조정이다. 오는 17일 모펀드 기준가격이 조정되는 시점부터 시작해 오는 24일까지 자펀드 별로 순차적으로 반영된다. 이어 자펀드 실사 결과 발표를 27일에 반영해 실사 결과 반영을 마무리할 계획이다.

라임자산운용 측은 “환매 연기 펀드의 정상적인 운용과 환매를 위해 판매회사, 금융당국과 함께 노력하겠다”라고 덧붙였다.