코로나19 쇼크
은행권 BIS비율, 금융위기 이후 최대 낙폭
올해 3월 말 14.72%로 전분기比 0.54%p↓
이 기사는 2020년 06월 08일 16시 42분 유료콘텐츠서비스 딜사이트에 표출된 기사입니다.

[팍스넷뉴스 양도웅 기자] 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)으로 국내 은행권의 BIS자기자본비율이 2008년 글로벌 금융위기 이후 가장 큰 폭으로 떨어졌다. BIS비율은 은행의 자산건전성을 판단하는 대표적인 지표다. 코로나19가 금융 경제에도 악영향을 주고 있는 게 드러난 셈이다.


8월 금융감독원에 따르면, 국내 은행권의 BIS비율이 올해 3월 말 기준 14.72%이다. 이는 전년 말 대비 0.54%p 하락한 것으로, 2008년 미국발 글로벌 금융위기 이후 분기 기준 최대 낙폭이다. 2008년 3월 말 당시 국내 은행권의 BIS비율은 11.67%를 기록, 전년 말 대비 0.64%p 떨어졌다. 


BIS비율은 은행의 위험가중자산 대비 BIS기준 자기자본으로, 은행의 부실 자산 흡수능력을 가늠하는 대표적인 지표다. 높을수록 긍정적으로 평가한다. 


금감원은 예상치 못한 손실에 대비할 수 있도록 은행이 BIS비율을 10.5% 이상 유지할 것을 권고하고 있다. 신한·우리·하나·국민·농협 등 대형 시중은행은 이보다 1.0%p 높은 11.5% 이상을 권고치로 설정하고 있다. 


국내 은행권의 BIS비율이 크게 떨어진 배경에는 위험가중자산 증가율(4.7%)이 자기자본 증가율(1.0%)을 앞질렀기 때문이다.  


금감원에 따르면, 코로나19 팬데믹으로 유동성 확보에 어려움을 겪는 기업들이 앞다퉈 은행에서 대거 돈을 빌리면서 국내 은행권의 신용 위험가중자산은 3개월 사이에 53조2000억여원 늘었다. 시장 변동성 확대에 따른 시장 위험가중자산도 6조6000억여원 증가했다. 


반면, 당기순이익 등으로 자기자본은 2조4000억여원 늘어나는 데 그쳤다. 


은행권의 BIS비율이 급락하자, 자산과 순이익에서 은행 비중이 높은 금융지주회사의 BIS비율도 덩달아 하락했다. 올해 3월 말 기준 신한·KB·하나·우리·농협금융지주 등의 BIS비율은 13.40%로 전년 말 대비 0.14%p 떨어졌다. 


이에 대해 금감원은 "우려할 만한 수준이 아니다"고 진단했다. 금감원은 "코로나19 사태에 따른 대출 증가세가 지속되고 있으나 대부분의 은행 및 지주회사가 자본 여력(Buffer)을 보유하고 있다"며 "바젤Ⅲ 최종안 시행(6월)으로 이를 적용하면 은행과 은행지주의 BIS비율을 상승할 전망"이라고 밝혔다. 


금감원은 은행마다 적용 시기 등에 따라 차이는 있겠지만, 기업대출에 대한 위험가중자산을 낮게 산정하는 바젤Ⅲ 최종안을 도입하면 은행들의 BIS비율이 대략 1~4%p 상승할 것으로 내다보고 있다. 


또한, 금감원은 "코로나19 사태가 장기화할 것에 대비해 자본 확충과 내부 유보 확대 등 손실흡수능력을 추가로 확보하도록 유도할 계획"이라고 덧붙였다. 


<출처=금융감독원, 금융감독원 금융통계정보시스템>


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