신한銀, 유동성 관리 필요···규제완화 연장에 촉각
9월 말까지 고유동성자산 7.1조원 필요
이 기사는 2021년 05월 26일 08시 49분 유료콘텐츠서비스 딜사이트에 표출된 기사입니다.

[팍스넷뉴스 강지수 기자] 신한은행이 오는 9월 유동성커버리지비율(LCR비율) 완화 조치가 끝날 경우 4대 시중은행 중 고유동성자산(HQLA) 조달 부담을 가장 크게 안고 있는 것으로 분석됐다. 신한은행 측은 금융당국이 LCR비율 완화 기간을 연장할 것으로 보고 이에 맞춰 자금 조달 속도를 조절하겠다는 계획이다.


26일 금융권에 따르면, 지난해 4분기 신한은행의 LCR비율은 90.0%로 국민(92.5%), 우리(91.4%), 하나(91.3%) 대비 가장 낮았다. 금융당국의 규제비율인 100% 원상복귀를 위해 필요한 고유동성자산은 7조1000억원으로 타행 대비 최대 2.4조원 많았다.



LCR비율은 은행이 유동성 위기 상황에서 1개월 동안 버틸 현금이 충분한지를 나타내는 수치로, 향후 30일간 나갈 것으로 예상되는 순 현금 유출액 대비 고유동성자산의 비율이다. 금융당국은 지난해 5월 은행권의 적극적인 코로나19 대출 등 금융지원을 독려하기 위해 한시적으로 LCR비율을 100%에서 85%까지 낮췄다. 이후 올해 9월까지 이를 두 차례 연장했다.



신한은행의 LCR비율은 역대 최저 수준으로 떨어졌다. 2019년 4분기 신한은행의 LCR비율은 104.61%로 100%를 웃돈 이후 분기별로 꾸준히 하락했다. 올해 1분기 구체적인 LCR비율은 아직까지 발표되지 않았지만, 규제 비율인 85%에서 4%p가량 높은 약 89%로 LCR비율을 유지하고 있는 것으로 보인다.


이같이 LCR비율이 하락한 데는 지난해 코로나19로 대출이 늘어난 영향도 있지만, 저금리로 인해 예·적금이 빠져나간 것도 영향을 미쳤다는 설명이다. 예·적금 등 현금은 고유동성자산 중 다른 자산 대비 가중치가 높은 안정적인 자산으로 꼽힌다. 


관건은 금융당국이 9월 말까지 연장한 LCR비율 규제가 또다시 연장될지 여부다. 신한은행 측은 LCR비율이 오는 9월 곧바로 100%로 정상화될 가능성은 작다고 보고 있다. 따라서 당장의 고유동성자산 확충 부담은 크지 않을 것이라는 설명이다. 


금융권 관계자는 "9월 말 규제완화 종료 시점 이후에도 100% 정상화까지는 시간이 걸릴 것"이라면서 "현재 85%에서 9월 말 90%로 점진적인 인상이 이뤄진다고 가정하면 조달과 관련해 큰 부담은 없을 것"이라고 밝혔다.


금융권 일각에서도 9월로 예정된 LCR비율 규제 완화가 한 차례 연장될 것이란 전망이 나오고 있다. 금융당국이 경제 회복이 충분하지 않을 경우 은행권의 추가 대출이 필요하다고 판단해 규제 완화를 연장할 수 있다는 판단에서다. 만약 9월 말 LCR비율을 곧바로 정상화할 경우 은행권이 고유동성자산 가중치가 높은 국채나 특수은행채 등을 매입하는 데 집중해 채권시장의 유동성이 경색될 수 있다는 우려도 나온다.


신한은행은 수신 조달과 은행채 발행을 병행하면서 점진적으로 고유동성자산을 조달한다는 계획이다. 신한은행은 올해 4대 시중은행 가운데 가장 활발하게 채권을 통한 자금 조달에 나섰다. 신한은행은 올 들어 4월까지 4조3400억원 규모의 은행채를 발행했다. 전년동기대비 2조4100억원이나 증가했다. 


신한은행 관계자는 "대출 추이에 따라 정기예금 조달 속도를 조절하되, 9월 말까지는 규제비율인 85%의 5% 내외로 LCR비율을 관리할 것"이라고 설명했다. 

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