[딜사이트 김승현 기자] 흥국자산운용이 지난해 ESG채권펀드 출시에 이어 자체 ESG위원회를 설치하면서 ESG경영을 강화하고 있다. ESG위원회 산하에 ESG전략팀을 따로 설치하면서 운용업에도 사회적 책임투자원칙을 적극 반영하겠다는 계획이다. ESG 경영을 대대적으로 홍보해온 타 운용사와 달리, 조용하지만 적극적인 ESG 행보를 이어가는 모습이다.

ESG는 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)를 의미하는 기업의 비재무적 평가요소다. 기존 재무적 성과만을 평가하던 방식이 아닌, 장기적으로 기업의 가치와 지속가능성을 평가하는 방식이다. 최근 그린뉴딜과 같은 정부 정책에 맞춰 전 세계 투자자의 관심이 기업의 사회적책임투자, 지속가능투자 등에 모이면서 ESG 펀드가 주목받고 있다. 이에 운용업계는 ESG위원회를 설치하고 ESG 평가기준을 새로 도입, 관련 펀드를 출시하는 등 바쁘게 움직이고 있다.  

12일 금융투자업계에 따르면 흥국자산운용은 올해 3월1일 ESG위원회를 설치했다. 위원회는 최고투자책임자(CIO)를 위원장으로 부문별 운용본부장 6명으로 구성, ESG 관련 규정도 마련했다. 흥국자산운용의 ESG위원회는 운용자산의 사회책임투자 전체를 관할하는 역할을 맡으며, 이를 위해 지난 6월1일에는 ESG위원회 산하에 ESG 전략팀을 신설해 운영 중이다. 이후 4월에 한화자산운용과 KB자산운용 등 운용사들이 줄줄이 ESG위원회를 설치한 바 있다.

흥국자산운용 관계자는 "변화하는 ESG 투자 트렌드를 끊임없이 분석하고 연구해 그 결과를 투자에 반영하는 사회책임투자에 앞장서기 위해 ESG위원회를 설치했다"면서 "위원회는 사내 ESG 경영활동 연간 계획서를 작성 후 실천하고, 이를 바탕으로 기말 평가를 진행할 계획"이라고 밝혔다. 

흥국자산운용은 2018년 4월 한국 스튜어드십 코드(수탁자 책임 원칙)에 참여, 주주 관련 활동을 홈페이지에 공시하고 있다. 한국형 스튜어드십 코드는 자산 운용자가 자산 소유자로부터 위임받은 활동에 대해 분기별로, 최종 수익자에게는 연 1회 이상 주기적으로 보고할 것을 권고하고 있다.

앞서 지난해 12월 초에는 '흥국ESG2년만기채권펀드'를 출시해 운용 중이다. ESG채권 발행시장이 커지자, 시장선점을 위해 발 빠르게 움직였다.

이 펀드는 설정액의 60% 이상을 채권에 투자하는 채권형 펀드다. ESG 등급 B+이상을 받은 회사의 채권이나 ESG채권을 환매조건부채권(레포) 담보물로 활용한다. ESG 기준은 한국기업지배구조원을 참고한다. ESG 기준으로 걸러낸 기업을 대상으로 흥국운용의 자체 유니버스를 도입해 최종 투자종목을 확정한다.

펀드 만기는 2년으로 KB국민은행 퇴직연금 고객을 대상으로 판매한다. 만기를 2년으로 설정한 것도 흥국자산운용의 펀드 운용 전략이다. 앞서 흥국자산운용은 '흥국2년만기형', '흥국2년만기형2', '흥국2년만기형4' 등 2년 만기채권형 펀드를 연달아 출시했는데, 듀레이션이 2년 안팎인 채권을 매입해 만기보유하는 2년 만기매칭 전략을 적용하기 위해서다. 이 전략은 시장금리 변동 리스크가 크게 낮아져 안정적으로 펀드를 운용할 수 있다는 장점이 있다.  

11일 현재 '흥국ESG2년만기채권펀드1'과 '흥국ESG2년만기채권펀드2'의 순자산은 각각 542억원, 320억원 규모로, 설정이후 수익률은 1.06%. 1.05%를 기록하고 있다.

박형태 흥국자산운용 채권운용본부장은 "흥국ESG2년만기채권펀드는 안정적인 수익률을 추구하는 퇴직연금 고객의 니즈에 맞게 설계 및 운용한다"면서 "보수적인 펀드 듀레이션을 유지해 금리 상승에 따른 손실 위험을 제한하고, 일부 평가손실은 채권 만기가 도래함에 따라 자연스럽게 이자수익으로 돌아올 것으로 판단한다"고 설명했다.