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마이다스에셋, 'KoreaStock' 중소형으로 확장
범찬희 기자
2022.08.17 09:00:20
4가지 전략으로 액티브 전략 세분화… "운용역‧AI 노하우 접목해 알파 수익 증명"
이 기사는 2022년 08월 16일 15시 52분 유료콘텐츠서비스 딜사이트 플러스에 표출된 기사입니다.

[딜사이트 범찬희 기자] 마이다스에셋자산운용이 ETF(상장지수펀드) 라인업 확충에 나선다. 지난해 ETF 마수걸이에 나선 지 10개월여 만에 중소형주를 테마로 한 두 번째 ETF를 선보인다. AI(인공지능) 퀀트 전략이 가미된 4가지 액티브 전략을 통해 이번에도 시장을 이기는 성과를 도출하겠다는 포부다.


16일 금융투자업계에 따르면 마이다스에셋운용의 '마이다스 KoreaStock중소형액티브'가 17일 유가증권시장에서 상장될 예정이다. 해당 ETF는 한국거래소에서 산출한 'KOSPI 중형주지수'를 벤츠(BM)마크로 삼아 우량 중소형주 발굴에 집중한다.


구체적으로 보면 ▲글로벌 성장 트렌드의 수혜를 얻을 것으로 기대되는 강소기업 ▲내수시장에서 높은 점유율과 해외시장에서의 성장성을 겸비한 기업 ▲매출액 대비 시가총액(PSR‧주가매출비율)이 낮아 마진율 회복시 큰 폭의 이익증가가 예상되는 기업에 투자한다. 또 자기자본 대비 시가총액(PBR‧주가순자산비율)이 낮은 저평가 된 기업도 투자처로 삼는다.


특히 해당 ETF에서 주목할 만한 대목은 벤치마크 대비 알파 수익을 노리는 액티브형 이라는 점이다. 마이다스 KoreaStock중소형액티브는 같은 날 상장 되는 ETF 2종(HANARO Fn K-푸드‧ARIRANG 글로벌인공지능산업MV)이 패시브 전략을 들고 나온 것과 달리 액티브 전략을 택했다.

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액티브 전략도 4가지로 세분화했다. 우선 정량적 분석 방식인 퀀트 스타일에 AI를 결합한 'AI퀀트 포트폴리오'를 접목했다. 마이다스에셋이 자체 개발한 AI를 활용해 국내에 상장된 2400종목을 실시간으로 추적한다. 또 담당 애널리스트와 매니저가 '탑다운'(Top-down‧글로벌매크로분석)과 '버텀업'(Bottom-up‧종목별밸류에이션) 어프로치를 병행하는 전통적인 방식의 액티브 투자도 활용한다. 아울러 공모주, 블록딜, 인덱스구성종목 변경 등 대형 이벤트를 활용한 '이벤트드리븐'(Event Driven)과 개별 주식과 주식선물 간 스위칭 거래를 활용한 '트레이딩'(Trading) 기법도 가미된다.


이처럼 마이다스에셋운용이 액티브형으로 차별화를 시도한 건 앞서 선보인 '마이다스 KoreaStock액티브'의 선전과 무관하지 않은 것으로 풀이된다. 마이다스에셋운용의 1호 ETF인 마이다스 KoreaStock액티브가 지수를 초과하는 수익률을 내면서 액티브 운용에 자신감이 붙었다는 분석이다. 실제 지난해 10월 설정된 해당 ETF(-8.66%)는 이달 12일 기준 벤치마크(-14.49%) 대비 5.83%p(포인트)의 알파 수익을 내고 있다.


마이다스 KoreaStock중소형액티브의 책임운용은 오화영 매니저가 맡는다. 오 매니저가 마이다스에셋운용에서 중소형 펀드(마이다스 미소 중소형주)를 담당하고 있다는 걸 고려했다는 설명했다. 1985년생인 오 매니저는 고려대 경영학과 졸업 후 ▲시티글로벌마켓증권(2011~2012년) ▲한국투자신탁운용 주식운용본부(2012~2014년) ▲트러스톤자산운용 주식운용본부(2014~2019년) 등을 거쳤다. 마이다스에셋운용의 ETF 비즈니스를 총괄하고 있는 이천주 주식운용 3본부장은 부책임운용역으로서 오 매니저를 돕는다.


이와 관련해 마이다스에셋자산운용 관계자는 "지난 2분기에 대형주 보다 소형주 하락률이 컸지만 인플레이션 둔화 전망이 나오면서 중소형주에 대한 관심이 높아지고 있다"며 "이번에 선보이는 두 번째 ETF 역시 운용역의 노하우와 인공지능과의 결합을 통해 초과수익이 가능하다는 걸 증명하도록 할 것"이라고 말했다. 

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