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외화예금 이탈 가속도···유동성 관리해야
강지수 기자
2022.09.27 08:08:14
④환율상승 지속 시 외화예금 추가 이탈 이어질 가능성
이 기사는 2022년 09월 26일 08시 11분 유료콘텐츠서비스 딜사이트에 표출된 기사입니다.
원달러 환율이 1400원선도 돌파했다. 은행권의 외화유동성은 상황은 아직까지 양호하지만, 달러예금이 빠져나가고 단기 외화차입금이 급증하는 등 경고음도 울리고 있다. 금융당국은 달러 강세가 장기화할 가능성이 높다고 보고 은행권에 외화 관리를 주문한 상태다. 이에 따라 팍스넷뉴스는 은행권의 외화유동성 상황을 살펴 보고 리스크 요인은 없는지 짚어본다

[팍스넷뉴스 강지수 기자] 환율 급등에 따른 외화예금 감소세가 이어지면서 시중은행의 외화 유동성커버리지(LCR) 비율 방어에도 신경을 써야할 시기가 됐다. 문제는 환율 상승이 꾸준히 이어질 것으로 전망되면서 외화예금 이탈이 꾸준히 이어질 가능성이 크다. 시중은행들이 만기가 긴 외화예금을 조달하거나 고유동성자산인 미국 국채를 매입을 늘리는 등 보다 적극적으로 유동성 하락에 대비해야 한다는 의견이 나온다.


26일 금융권에 따르면, 지난 상반기 4개 은행(신한·국민·하나·우리) 외화예수금 잔액 합계는 120조2074억원으로, 지난해 말(114조2451억원) 대비 5.21% 증가했다.


그러나 지난 7월까지 증가하던 은행권 외화예금은 8월 말 원달러 환율이 심리적 마지노선이었던 1350원에 근접하자 감소세로 돌아섰다. 원달러 환율이 1350원을 뚫고 급상승했던 지난 1일부터는 5영업일 사이에 무려 6600억원이 빠져나가는 등 달러예금 이탈에 가속도가 붙었다.


이처럼 환율 상승에 따른 외화예금 감소세가 지속되자, 시중은행들의 외화 LCR 관리에도 노란불이 켜졌다. 원달러 환율이 추가 상승할 경우 외화예금이 추가 이탈할 가능성을 배제할 수 없기 때문이다.

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외화예금은 외화 자산 중 고유동성자산으로 분류된다. 외화 LCR은 외화 고유동성자산 보유 규모를 향후 30일간 외화 순 현금 유출액으로 나누어 계산한 수치로, 외화예금이 빠져나가면 시중은행의 외화 LCR이 하락할 수 있다.


시중은행의 LCR비율은 아직 규제비율 대비 양호한 수준을 나타내고 있다. 상반기 말 신한은행 외화LCR은 111.51%, 국민은행은 120%, 하나은행은 137.16%, 우리은행은 107.25%로 규제비율인 80%를 상회하는 것으로 나타났다.


한국은행 또한 이날 발표한 금융안정보고서에서 "최근 외화유동성 상황을 평가한 결과 국내 은행의 외화 LCR은 올 6월 기준 122.8%로, 당시(6월) 규제비율인 70%를 큰 폭으로 상회했다"며 "스트레스 테스트 결과 국내은행은 역사적으로 외화자금 최대 유출률을 기록한 글로벌 금융위기 시기와 같은 외화자금 유출 충격에도 충분한 외화자금 가용능력을 보유하는 것으로 추정된다"고 밝혔다. 


다만 우려는 있다. 원달러 환율 상승이 장기화할 경우 LCR 하락 압력이 높아질 수 있어서다. LCR비율의 분모인 순현금유출액은 30일이 기준인데, 원달러 환율 상승이 연말까지 꾸준히 이어지면 외화예금의 대규모 이탈이 한 달 이상 지속될 가능성도 있다.


실제로 시중은행 외화예금 중에는 단기성 수신의 비중이 압도적으로 높다. 단기성 수신 비중이 높다는 것은 외화예금에 환차익을 노리는 단기 자금이 많은 것으로 평가할 수 있다.


최근 시중은행 외화 조달 부문에서 차입금 비중이 빠르게 확대되고 있는 점 또한 LCR 하락 압력을 높일 수 있다. 지난 상반기 4개 시중은행의 외화 조달 부문에서 외화예금 비중의 평균은 6.26%로 전년 말(6.31%) 대비 0.05%p 하락한 반면, 외화차입금 비중 평균은 지난해 말 1.53%에서 2.17%로 0.64%p 상승했다.


박해식 한국금융연구원 선임연구위원은 "현재 외화 유동성 비율이 양호하다고 하더라도 1개월 기준이기 때문에 장기전에 대비하기 위해서는 외화 유동성 관리가 필요하다"며 "만기가 긴 외화예금을 조달하거나 미국 국채 등 현금화가 쉬운 고유동성자산 비중을 늘리는 등 적극적인 대응이 필요하다"고 설명했다.


<사진=pixabay 제공>

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