28일 금융업계에 따르면 신한금융지주를 제외한 KB·하나·우리금융지주의 국제결제은행(BIS) 비율은 전년 대비 하락했다.

BIS비율은 국제결제은행이 정한 은행의 위험자산(부실채권) 대비 자기자본비율로 은행의 건전성과 안정성의 척도다. 지난해 말 현재 바젤Ⅲ 기준을 적용받는 은행계 금융지주의 BIS비율은 11.5%로 양호한 수준이지만, 우리금융지주의 경우 타지주 대비 자본비율을 늘려야 할 것으로 보인다.

지주별로 KB금융의 BIS비율은 2019년 말 14.48%에서 올 1분기 말 14.02%로 하락했다. 하나금융은 이 비율이 13.95%에서 13.80%로, 우리금융도 이 비율이 11.9%에서 11.7%로 각각 하락했다.

신한금융이 0.20%포인트 상승한 14.1%를 기록했지만 2018년 1.0%포인트 하락한 데 따른 기저효과다.

코로나19발 위험도가 높은 기업대출 등 대출자산이 급증하면서 위험가중자산이 증가한 영향이다. 하나금융의 경우 원화 약세에 따른 자산가치 하락이 컸다.

하지만 올해 6월 이후 바젤3 최종안 중 신용리스크 산출방법 개편안이 조기에 시행되면 지주사들의 평균 BIS비율은 0.80%포인트 상승할 것으로 예측된다.

정부는 또 코로나19에 따른 자금경색 우려에 유동성 공급의 주축인 은행들의 BIS 비율 규제도 완화해주기로 했다. 은행들이 증시안정펀드에 출자할 때 위험가중자산 부담을 기존 300%에서 100%로 줄여주기로 했다. 위험가중치를 줄여주면 위험가중자산을 낮춰 BIS 비율은 높아진다.

다만 단순히 기준 변경으로 BIS 비율을 올리는 것은 시장의 눈속임일 뿐 실질적인 도움이 되지 않을 것으로 본다. 주식시장의 변동성이 큰 만큼 수조원을 투자하는 금융사들에 대한 실질적인 세제지원이 필요하다는 목소리가 나오는 이유다.

또, 우리금융은 올해 안에 내부등급법 적용 승인을 받을 것으로 보인다. 내부등급법은 은행이나 금융지주사가 BIS비율 산출시 자체 신용평가모형과 리스크 측정요소 등을 이용할 수 있는 제도로, 바젤위원회 기준보다 BIS비율이 높게 나온다. 우리금융은 내부등급법 적용시 보통주 자본비율이 현재보다 0.85~1%포인트 상승할 것으로 전망된다.

고정이하여신(NPL) 비율도 상승했다. NPL 비율은 채권 가운데 회수가 어려운 부실채권 현황을 나타내는 지표다.

신한지주는 이 비율을 지난해 말 0.52%까지 낮췄지만, 올해 1분기 0.54%로 0.02%포인트 상승했다. KB금융도 같은 기간 0.49%에서 0.50%로 0.01%포인트 상승했다. 우리금융(0.45%)은 같았고, 하나금융(0.48%→0.47%)로 오히려 하락했다.

연체율도 상승세다. 코로나19 여파에 시중은행들이 연체율이 상대적으로 높은 기업대출을 늘렸기 때문으로 풀이된다.

실제 신한·KB국민·우리·하나·NH농협은행 등 5대 시중은행의 중소기업(개인사업자 포함) 대출 잔액은 3월 말 기준 455조4912억원으로 전년 동기 대비 약 8% 증가했다.

우리금융의 올 1분기 그룹 전체 연체율은 0.35%로 지난해 말(0.33%) 대비 0.02%포인트 상승했다. 같은 기간 우리금융의 중소기업 연체율은 0.35%에서 0.40%로, 소호(SOHO)대출 연체율은 0.27%에서 0.32%로, 가계대출 연체율은 0.30%에서 0.31%로 각각 상승했다.

신한금융의 그룹 연체율도 0.26%에서 0.31%로 상승했다. 특히 중소기업 대출 연체율은 같은 기간 0.33%에서 0.41%로 0.08%포인트 치솟았다. 하나금융의 그룹 연체율은 0.30%에서 0.31%로 올랐다. 가계대출 연체율은 0.14%에서 0.15%로, 기업대출 연체율은 0.20%에서 0.21%로 각각 상승했다.

금융권 관계자는 "코로나19 경기 충격이 아직 본격화되지 않은 상황에서 은행들의 자산건전성이 더 악화돼 충당금 부담이 심화될 경우 순이익 전망치는 더 줄어들 것"이라고 말했다.