국내 자산운용사 가운데 최초로 자체 ESG 평가 시스템을 개발한 한화자산운용은 ESG 전문 인력의 주도 하에 개발된 자체 평가 시스템으로 상장사뿐만 아니라 비상장 채권 발행사와 공기업까지 평가할 수 있다.

자체 시스템은 산업과 기업의 특성을 고려한 평가 문항과 스코어링 체계를 구축해 효과적으로 위험에 대응하고 이슈를 관리해 수익과 안정성을 높인다. 현재 1000여개 이상의 기업에 대해 평가하고 있다.

한화ESG히어로펀드(채권)는 ESG 평가 시스템에 기반해 투자 대상, 전략, 만기가 상이한 3가지 채권(한화코리아밸류채권, 한화단기국공채, 한화코리아토탈본드)을 조합해 최적의 성과를 추구한다. 이 펀드에 투자하면 채권 자산 내에서 국면별 자산배분 효과를 거둘 수 있다는 평가다. 즉, 금리 상승기에는 단기채 펀드인 '한화 단기국공채' 비중을 확대하고 금리 하락기에는 장기채 펀드인 '코리아밸류채권' 및 '코리아토탈' 비중을 확대해 나가며 추가 수익을 추구하는 구조다. 

박태우 한화자산운용 FI사업본부 과장은 "시스템을 이용하면 투자자의 요청에 따라 세부항목 모니터링이 가능하며 최근에는 타 기관에서 도입하지 않은 매출 대비 탄소배출량(Carbon Intensity)을 평가해 운용펀드 대상을 포함하고 있다"며 "정량적인 데이터 분석 기반으로 집단지성을 통한 채권시장의 국면을 판단하고 자산배분 모형의 배분 비율에 따라 최적의 위험대비 수익관리가 가능하다"고 말했다.

최근 글로벌 연기금 및 국부펀드를 중심으로 ESG 투자처에 대한 글로벌 자금이 빠르게 유입되고 있다. 이는 사회책임 투자에 대한 관심이 증가한 결과인 동시에 탈석탄 움직임 및 탄소세 도입 등 환경규제 강화 추세로 관련 기업의 리스크가 확대되고 있기 때문이다. 이에 따라 ESG 리스크에 대한 선제적 대응이 투자 성과를 제고시킬 주요 요인이 될 것으로 전망된다.

최장원 한화자산운용 FI사업본부 본부장은 "정부 중심의 사회적 가치 및 책임투자 강조에 따라 ESG 투자에 우호적인 환경이 조성되고 있어 국내의 경우 ESG채권은 10월 말 기준으로 발행규모가 75조원에 육박했고 지난해에 비해 3배 이상 증가했다"며 "안정성을 선호하는 투자자들에게 매력적인 투자처가 될 것"이라고 전했다.

한화ESG히어로펀드'는 한화투자증권에서 가입할 수 있으며 총 보수는 A클래스가 연 0.35%(선취판매수수료 납입금액의 0.3% 별도), C클래스는 0.45%다.