[딜사이트 김민아 기자] 라임자산운용의 환매 연기된 자펀드 손실규모가 약 6341억원으로 나타났다. 현재 실사가 진행 중인 무역금융펀드가 반영되면 손실 규모가 확대될 것으로 보인다.

24일 라임자산운용은 보도자료를 통해 “펀드 가입자 기준으로 실제 손실 규모는 자펀드의 설정액과 순자산(NAV)의 차이를 계산하는 방식이 맞다”며 “23일 기준으로 자펀드의 손실 규모는 약 6341억원”이라고 밝혔다.

이어 “TRS(총수익스와프) 레버리지 효과로 인한 손실이 반영돼 있다”며 “개별 자산이 담겨있는 일부 자펀드의 손실 및 무역금융펀드(플루토 TF) 손실이 추후 반영될 시 해당 자펀드의 손실 규모는 확대될 것”이라고 설명했다.

라임자산운용은 “환매연기 중인 173개 자펀드 기준으로 고객 가입 금액이 약 1조6335억원(23일 기준)이다”며 “전액 손실이라는 최악의 경우에도 이 금액을 넘어서는 손실이 발생하지는 않을 것”이라고 강조했다.

라임자산운용에 따르면 펀드의 손실은 펀드의 설정액과 순자산(NAV)의 차이로 계산될 수 있다. 라임자산운용의 환매 중단된 펀드의 투자 구조는 고객들이 자펀드를 가입하고 자펀드가 다시 모펀드를 직접 또는 TRS를 통해 간접 형태로 투자하는 방식이다. 이에 회사 펀드의 전체 설정액과 순자산이 상당 부분 중복 계산될 수 밖에 없다는 것이다.

앞서 라임자산운용은 삼일회계법인을 통해 환매 연기 중인 모펀드와 자펀드 실사를 진행해 순차적으로 기준가에 반영하고 있다. 지난 13일까지 플루토 FI D-1호, 테티스 2호 등 모펀드의 기준가격을 조정했다. 대부분의 자펀드들은 지난 21일까지 기준가격 조정이 완료됐다.

모펀드의 투자 자산과 중복되지 않으면서 자펀드에서 직접 편입한 자산이 있는 경우에는 이달 말 추가 조정이 있을 예정이다. 무역금융펀드의 기준가격 일부 하락도 이달 말 이뤄질 것으로 보인다.