[딜사이트 이보라 기자] 금융당국이 은행에 경기대응 완충자본을 쌓도록 했고 연내 스트레스 완충자본도 도입을 추진하고 있다. 현재 코로나19 여파로 신용이 크게 확장된 상황에서 향후 신용이 수축할 경우를 대비해 자본을 쌓아 선제적으로 위기에 대응하겠다는 방침이다.
명기영 금융감독원 은행감독국 은행리스크감독팀장은 27일 서울 여의도 콘래드호텔에서 딜사이트가 '경기 침체기 금융사 리스크관리 전략'이라는 주제로 개최한 '2024 금융포럼'에서 "현재 우리나라가 신용확장 국면의 정점은 지났지만 여전히 확장 국면에 있어 다가올 신용수축 국면에 대비해야 한다고 생각해 경기대응 완충자본(CCyB‧Counter-Cyclical Capital Buffer)을 도입했다"고 말했다.
CCyB는 신용팽창기에 은행이 추가자본을 0~2.5% 수준으로 적립하도록 하고, 신용경색이 발생하면 자본 적립의무를 완화하고 적립자본을 사용해 위기에 대응하도록 하는 제도다. 명 팀장은 "CCyB는 경기 순환의 진폭을 줄이고 시스템적으로 안정성을 확보하기 위해 2008년 금융위기 이후 글로벌 규제로 도입됐으나 실제로 부과하지는 못하고 있었다"고 말했다.
우리나라는 지난해 5월 CCyB 부과를 결정했고, 오는 5월 1일부터 적용된다. 명 팀장은 "2020년 1분기에 CCyB 도입 신호가 나타났으나 코로나19에 따른 금융시장 타격 우려가 많아 (CCyB를) 도입할 수 없는 상황이었다"며 "오히려 만기 연장‧상환 유예 같은 공격적인 금융완화 조치가 이뤄지면서 총신용이 많이 증가했다"고 말했다.
그는 또 "총신용은 2020년 말 정도에 최고조에 올랐다가 약간 감소하는 추세"라며 "최근 (과도하게 늘어난 총신용량을) 정상화하면서 은행권이 직면할 충격에 대비해야 한다는 문제 제기가 있었다"고 CCyB 도입 배경을 설명했다.
금감원은 향후에는 경기중립적 CCyB 도입을 추진한다는 계획이다. 명 팀장은 "지표와 의사결정 시점 간 시차가 있어 신용주기를 명확히 판단하기 어려우며 신용과 무관한 외부충격에 대비할 버퍼가 필요하기 때문"이라고 설명했다. 이어 "국내 은행지주의 자본적정성은 주요국 대비 미흡한 점도 이유"라고 강조했다.
국내 은행지주의 보통주자기자본(CET1) 비율은 지난해 3분기 기준 12.83% 수준이다. 반면 2022년 3분기 기준 EU는 14.74%, 영국은 15.65%에 달했다.
또한 금융당국은 스트레스 완충자본도 도입한다. 스트레스 완충자본은 은행별로 다른 완충 자본을 보유하게 하는 제도다. 현재 우리나라는 2.5% 자본보전 완충자본을 부과하고 있는데 이를 확대한다는 방침이다.
명 팀장은 "은행 자체적으로 실시하는 스트레스테스트 결과 보통주자본비율 하락수준을 추가자본으로 부과하되 필라2 리스크평가 결과에 따라 부과율을 차등하는 방식으로 도입할 계획"이라며 "다만 최대 추가자본 부과율과 법적인 강제력이 있는 추가 자본 부과율은 2.5%로 제한할 것"이라고 말했다.
필라2 가이던스는 은행이 실시한 스트레스 테스트 결과에 따라 국제결제은행 자기자본비율(BIS 비율)이 하락하는 만큼 추가 자본을 유지하라고 요구한다.
금융당국은 지난해 하반기부터 스트레스 완충자본을 시범운영 중이며 올해 말 정식부과를 목표로 규정화를 추진하고 있다. 은행 스트레스테스트 실시 역량을 제고하고 감독당국의 시나리오 고도화와 검증 체계도 개선한다는 계획이다.
명 팀장은 "은행의 스트레스 테스트가 객관성, 비교 가능성을 높일 수 있도록 은행들과 협의 중"이라고 말했다.
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